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基本信息
姓名:錘子簡(jiǎn)歷
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求職意向
求職類型:全職 意向崗位:量化研究員 意向城市:廣東廣州 薪資要求:面議 求職狀態(tài):隨時(shí)到崗
教育背景
時(shí)間:2013.09-2017.06
學(xué)校名稱:錘子簡(jiǎn)歷 大學(xué)
專業(yè)名稱:數(shù)學(xué)與運(yùn)用數(shù)學(xué)(金融數(shù)學(xué))
學(xué)校描述:
主修課程數(shù)學(xué)類:高等代數(shù),數(shù)學(xué)分析,解析幾何,常微分方程,離散數(shù)學(xué),運(yùn)籌學(xué),最優(yōu)化方法,概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì),時(shí)間序列分析,多元分析,抽樣技術(shù),隨機(jī)過程;
金融類:金融學(xué),國(guó)際金融,投資學(xué),西方經(jīng)濟(jì)學(xué),金融工程,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),初級(jí)會(huì)計(jì);
計(jì)算機(jī):C++,Matlab,SAS,SQL server;
工作經(jīng)歷
時(shí)間:2021.8-2022.9
公司名稱:錘子簡(jiǎn)歷 公司
職位名稱:量化策略工程師
公司主要業(yè)務(wù)是面對(duì)個(gè)人與機(jī)構(gòu)投資者,定制與實(shí)施數(shù)字貨幣市場(chǎng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),目標(biāo)是為客戶實(shí)現(xiàn)相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)下/較高收益的資產(chǎn)增值目標(biāo)(包括U本位與幣本位)。
自研了一套CTA時(shí)序單因子擇時(shí)策略框架,在該框架下,通過不同分布特征的因子,在同個(gè)框架下能夠?qū)崿F(xiàn)不同擇時(shí)效果。再運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)挖掘算法, 能夠批量的生產(chǎn)數(shù)百個(gè)子策略,實(shí)現(xiàn)工業(yè)級(jí)的策略生產(chǎn)。
期現(xiàn)價(jià)差套利與資金費(fèi)率套利策略(近期此類套利策略套利空間很小)。
以配對(duì)交易為代表的的低風(fēng)險(xiǎn)策略,通過市場(chǎng)多個(gè)幣種間相對(duì)穩(wěn)定的價(jià)量統(tǒng)計(jì)特征關(guān)系,在幣種間局部失衡階段入場(chǎng),等待其回歸穩(wěn)定期間從而獲取價(jià)差回歸期間的相對(duì)收益。
時(shí)間:2019.6-2021.5
公司名稱:錘子簡(jiǎn)歷 公司
職位名稱:量化策略工程師
公司基于BTC本位為核心,研發(fā)各種幣本位交易策略,目標(biāo)是長(zhǎng)期穩(wěn)定的實(shí)現(xiàn)BTC增量:
基于價(jià)量因子研究角度出發(fā)的幣種間多因子對(duì)沖策略;
基于套利角度出發(fā)的幣幣特異質(zhì)對(duì)沖交易策略,通過交割合約間的統(tǒng)計(jì)分布規(guī)律,實(shí)現(xiàn)相對(duì)價(jià)差回歸收益;
跨期/跨合約套利,BTC.ETH期現(xiàn)套利;
多時(shí)間框架下的數(shù)字貨幣CTA趨勢(shì)追蹤策略;
項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)
時(shí)間:2021.8-2022.9
項(xiàng)目名稱:錘子簡(jiǎn)歷 制作
項(xiàng)目角色:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
《價(jià)值投資策略在中國(guó)A股市場(chǎng)》--時(shí)代金融周刊
項(xiàng)目描述:以多種價(jià)值因子為代表,篩選具有較高IC值的上市公司的各種財(cái)務(wù)因子,基本面因子,建立模型,運(yùn)用各種數(shù)據(jù)處理軟件對(duì)模型進(jìn)行回測(cè),研究此類價(jià)值因子未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)在中國(guó)A股市場(chǎng)中的表現(xiàn),論證價(jià)值投資理念在中國(guó)A股市場(chǎng)面臨的各種問題以及其可行性。
自我評(píng)價(jià)
策略的研究與實(shí)盤:有趨勢(shì).反轉(zhuǎn).單因子多因子.對(duì)沖.套利等多類策略的研發(fā)經(jīng)驗(yàn),也積累了一些在市場(chǎng)上仍然具有生命活力的策略;商品期貨與數(shù)字貨幣上,有多年資金實(shí)盤交易與賬戶管理經(jīng)驗(yàn),商品期貨最高約3000W+100萬(wàn)股票(2017-2019),數(shù)字貨幣最高管理300BTC+2000ETH(2019-2020,幣本位),約500萬(wàn)U(2021-2022,U本位)。
團(tuán)隊(duì)合作:追求開放.合作.坦誠(chéng)的團(tuán)隊(duì)氛圍,愿與團(tuán)隊(duì)伙伴分享個(gè)人研究成果并與其一起合作深化策略框架,精益求進(jìn),取得更好的進(jìn)展!前公司的核心實(shí)盤策略包括CTA與對(duì)沖模型,都是在我提供的策略框架下進(jìn)一步開發(fā)所得的成果。
文/錘子簡(jiǎn)歷
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